част премиум застраховкаизползван за покриване на застрахователни плащания за определен вид застраховка за определен период от време се нарича нетна премия. Стойността му е в пряка зависимост от развитието на риска. Параметърът може да съответства на рисковата премия при системно развитие на опасностите.

За какво се използва и какво влияе?

Част от застрахователната премия е предназначена за изплащане на обезщетения, чиято цел е покриване на щети. Стойността му се определя от параметъра на нетната премия, който е съставен елемент на брутната премия. Нетната премия се формира на база риск и застрахователна премия. Определянето на рисковата сума се извършва с помощта на актюерски изчисления, като се вземат предвид раздела по застрахователна математика. За идентифициране на стойността се използва информация за причинените щети за миналия период.

Параметърът съответства на произведението на честотата на поява застрахователно събитиеза отпуснатия период и средната стойност на причинената вреда. При определянето му в изчислението се включват причинените на застрахования загуби, получени в резултат на обстоятелства, класифицирани като застрахователно събитие за целия разпределен период от време, подлежащ на анализ. Честотата на повредата се изчислява като частното от общия размер на щетите в наблюдавания набор и броя на наблюдаваните единици, включени в него. Средният размерщетата се определя от съотношението на общия й размер и броя на щетите. Всички параметри се вземат предвид за определен период от време, интерпретирани като наблюдавани.

От какви елементи се състои?

Застрахователната премия определя средната стойност на нетната премия, която определя положителните и отрицателните отклонения на параметъра. За да го компенсира, в размера на рисковата премия се включва гаранционна премия, която се използва за стабилизиране на индикатора. Структурата му се формира в съответствие с вида на застраховката и нейния предмет. В продукта за имуществено и лично застраховане той се състои от различни съставни елементи. Нетната премия за имуществено застраховане се определя от премията за риск и премията за стабилизиране. Личната застраховка се характеризира с актюерско изчисление, което отчита рисковата премия и премията за натрупване. В някои ситуации се взема предвид гаранционната премия.

Как се извършват транзакциите по сетълмента?

Нетната премия е от значение за застрахователни операции, чийто предмет са имущество, здраве и човешки живот. Той съответства на разликата между общия размер на застрахователната премия и възнаграждението за агентство или посредничество. Премията е необходима за осигуряване на застрахователно покритие срещу евентуални щети. Не включва онази част от нея, чийто разход е предназначен за покриване на други разходи. При животозастраховането параметърът се тълкува като разлика между първоначалната застрахователна премия и размера на дивидентите, изплатени на притежателя на полицата, ако са били използвани от бенефициента за плащане на премии по животозастрахователната полица. Очакваната стойност на нетната премия се определя по формулата:

NP = SS x NS / 100, където:

• НП- нетна премия;
• SS- сумата е застрахована;
• NS- нетна ставка.

Нетният процент е представен от процент, представляващ вероятността от загуба. Параметърът се изчислява чрез съотношението на причинената щета към общата застрахователна сума на застрахованите обекти. Размерът на щетите се определя от съотношението на общия размер на щетите и броя на регистрираните подобни случаи. Всички стойности се вземат предвид за наблюдавания период.

За да се повиши надеждността на защитата по решение на застрахователя, при изчислението може да се вземе предвид рисковата премия. То не може да бъде по-малко от стандартното отклонение на коефициента на загуби, приложено към застрахователната сума. Отчитането на стойността увеличава вероятността събрани париот гледна точка на застрахователната премия, ще бъде достатъчно да се изплатят обезщетения за щетите, понесени от притежателя на полицата в резултат на застрахователното събитие. Изчисляването на новата стойност на премията ще изглежда като сумата от базовата нетна премия и застрахователната премия.

Параметърът за маркиране на риска трябва да се вземе предвид при изчисленията при идентифициране на определени модели на факта на щети, причинени на застрахования обект в резултат на случайни събития през миналия период. Въз основа на статистическа информация е възможно предварително да се предвиди нерентабилност. Анализирайки параметрите, трябва да избягвате диагностични грешки, които се състоят в непълна обработка на информацията, както и неточности на прогнозата, изразяващи се в невъзможност за повторение на миналото в бъдещия период. За да се избегнат неточности и завишаване на размера на плащането, се прилага средната статистическа стойност на стойността, определена за няколко времеви епизода.

Заключение

По този начин очакваната стойност на нетната премия може да се определи, като се знае сумата на застрахователната сума и стойността на нетната ставка. В този случай нетната ставка е процент, отразяващ вероятността от загуба (щета). Тази вероятност се изчислява въз основа на съотношението на щетите към общата застрахователна сума на застрахованите обекти. Нетната нетна премия се определя в хода на актюерски изчисления, които изискват познаване на статистически данни за минали периоди, включително честотата на настъпване на застрахователни събития и средната щета от тях.

Нетна премия

Премията, насочена към образуването на осигурителния фонд, от който се извършват застрахователни плащания, в националната практика се нарича нетна премия. Получава се чрез добавяне на рисковата премия и рисковата премия:

Ако договорът предвижда застраховка на един обект за няколко застрахователни риска, тогава нетната премия по правило се определя отделно за всеки от тях. Например, комплексната автомобилна застраховка включва задължения за плащания в случай на „повреда“ (повреда/унищожаване) и кражба. Тези два риска са от различно естество. Те се характеризират със своите показатели за вероятността от възникване и размера на плащането. Следователно рисковите премии и следователно нетните премии за всеки такъв риск трябва да се изчисляват отделно.

Методиката за определяне на нетната премия и нейните компоненти зависи от вида на застраховката и естеството на задълженията на застрахователя. От гледна точка на спецификата на изчисленията могат да се разграничат две значително различни области: рискови видове застраховка и застраховка живот. Особеностите при определяне на цената на застраховката за тези видове са разгледани допълнително в съответните параграфи.

Заредете

Правилно изчислената нетна премия осигурява безупречна работа на застрахователния фонд при дадено ниво на гаранция за сигурност. Осигурителният фонд обаче се формира и управлява от осигурителната организация. Тази дейност изисква определени разходи, които се финансират, наред с другото, от средства, платени от застрахованите под формата на вноски. Следователно в структурата на премията се въвежда друга премия, която се нарича- частта от застрахователната премия, предназначена за покриване на разходите и удръжките на застрахователната компания, различни от застрахователните плащания и разходите за уреждане на застрахователни искове.

За да осъществява дейността си по създаване и управление на застрахователен фонд, застрахователното дружество трябва преди всичко да осигури неговото функциониране. За да направите това, е необходимо да закупите или наемете помещения, да ги снабдите с електричество и вода, да платите за работата на служителите, да закупите офис оборудване, бланки, канцеларски материали и др. Тоест застрахователят, като всяка друга компания, носи административни разходи (AHR).

Но в допълнение към обичайните разходи, присъщи на всяка компания, застрахователната компания има специфични разходи, свързани с намирането и привличането на клиенти, съставянето на договори и т.н. Тези разходи понякога се наричат придобиване (от английски, фр. придобиване - придобиване, завладяване). Ако продажбата на застрахователни услуги се извършва чрез агентска мрежа или независими брокери, тогава основната част от разходите за придобиване е плащането за услугите на тези посредници под формата комисионна. Размерът му е фиксиран като определен процент от получената премия и зависи от вида на застраховката (застрахователния продукт) и канала за продажба. Комисионната също се взема предвид при натоварването и обикновено представлява по-голямата част от него. Най-"скъпите" по отношение на разходите за придобиване са продажбите чрез застрахователни агенти и брокери, които не получават заплатии работят само срещу комисионна. Тук може да достигне до 25-30% от вноските. "По-евтин" канал са продажбите чрез служители на компанията на пълен работен ден, които получават сравнително малка комисионна в допълнение към фиксираните си заплати.

Във вътрешната застрахователна практика административните разходи и комисионни се комбинират от концепцията разходите за правене на бизнес.

Ако застрахователната компания е търговска организация(например акционерно застрахователно дружество), тогава целта на работата му е да реализира печалба. Тя може да се формира поради превишаване на премиите над плащанията (техническа печалба) или поради успешна инвестиционни дейностидружеството (финансова печалба) или да се формира за сметка на планираните отчисления. За това понякога се предвижда определен процент в конструкцията в товара. планирана печалба (PP).

Така натоварването служи за покриване на разходите за правене на бизнес и за формиране на планираната печалба. От своя страна разходите за правене на бизнес се състоят от административни разходи и комисионни.

p-годишна смесена застраховка живот

Нетната премия се изчислява по формулата:

Пълна застраховка живот, отложена до тгодини

При този вид застраховка нетната премия се изчислява по формулата:

n-годишна временна застраховка живот, отложена от тгодини

Пълна застраховка живот с непрекъснато нарастваща полза

19. Изчисляване на нетни премии за пълна застраховка живот с изплащане на застрахователни обезщетения в края на последната година от живота.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕТНИ НАГРАДИ ЗА БАЗОВ ДИСКРЕТ

ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

Въз основа на дефиницията на отделни видове застраховки и концепцията за актюерска стойност могат да се получат следните формули за изчисляване на нетните премии:

1. Пълна застраховка живот със застрахователни обезщетения, изплатени в края на последната година от живота.

Нетната премия се изчислява като

е дискретен анализ на непрекъсната опростяваща функция.

20. Изчисляване на нетните премии за n-годишно временно и смесено животозастраховане с

изплащане на осигурителни обезщетения в края на последната година от живота.

П-лятна временна застраховка живот с изплащане на обезщетения в края на годината на смъртта

3. П-лятна смесена застраховка живот с изплащане на обезщетение в края на годината на смъртта

4. Пълна застраховка живот с изплащане на застрахователни обезщетения в края на последната година от живота, забавено с t години

5. Пълна застраховка "Живот" с ежегодно нарастващи обезщетения и изплащане на обезщетения в края на последната година от живота

След като обозначим, можем да запишем във формата

Ето една дискретна опростяваща функция.

21. Връзката между непрекъснати и дискретни видове животозастраховане.

Дискретна застраховка живот – застрахователната сума се изплаща в края на годината на смъртта. Изчисленията могат да се извършват директно върху таблици за живот.

Чрез изчисляване на нетните премии за дискретно животозастраховане е възможно да се изчислят нетните премии за съответните видове непрекъсната застраховка. За да се свържат непрекъснатите и дискретните видове застраховки помежду си, е необходимо да се направят определени предположения относно закона за разпределение на времето на живот за частични възрасти.

Обикновено се приема, че този закон е единен. Известно е, че в този случай случайните величини са едновременно независими и имат равномерно разпределение на. Тогава можем да получим следните формули, свързващи нетните премии за съответните непрекъснати и дискретни видове застраховки:

Горните формули ви позволяват да изчислите еднократните нетни премии за непрекъснати видове застраховки чрез характеристиките,, които се изчисляват съвсем просто от данните, дадени в общите таблици за продължителност на живота.

22. .Анализ на обобщената претенция в модела за дългосрочно животозастраховане.

Нека в момента на времето Застрахователно дружествосключени договори за застраховка живот. Да обозначим чрез - премии и чрез - размера на застрахователното обезщетение, изплатено по договора в произволен момент от време. Нека подредим стойностите във възходящ ред:. Тогава в момента капиталът на дружеството може да се изчисли като

и дружеството няма да фалира, ако е изпълнено следното условие:

къде е съвременната цена на плащане по ия застрахователен договор. Вероятността за неразрушаване ще се изчисли по формулата:

която е подобна на съответната формула за краткосрочно животозастраховане. Тоест, изчисляването на вероятността за неразрушаване при дългосрочното застраховане се извършва по същия начин, както при краткосрочното застраховане с размера на загубите.

Тогава застрахователната такса ще изглежда така:

където е нетната премия по -тия договор, а е съответната застрахователна премия, която се изчислява подобно на краткосрочната застраховка живот.

В най-простия случай, когато застрахователната премия се раздели пропорционално на математическите очаквания, получаваме:

При по-сложни модели на дългосрочно застраховане не винаги е възможно да се изразят:

а) вероятността за неразрушаване под формата на проста формула от вида (32);

б) нетни премии и застрахователни премии във формата (34).

• Нетната премия е частта от застрахователната премия, предназначена директно за покриване на щетите. Нетната премия е основната част отбрутни премии ..

  Нетната премия се състои от нетната нетна рискова премия и рисковата (застрахователна) премия.

Свързани понятия

Приход от лихви - доход, спечелен от собственика Париот предоставянето им за известно време на други стопански субекти. Представлява обезщетение, изплатено за използването на средствата. Обикновено се изразява под формата на годишен процент.

Отчет за паричните потоци - отчет на дружеството за източниците на средства и тяхното използване през отчетния период, пряко или косвено отразяващ касови бележкикомпания, класифицирана по основен източник и нейните парични плащания, класифицирани по основна употреба през периода. Докладът предоставя цялостна картина на оперативните резултати, краткосрочната ликвидност, дългосрочната кредитоспособност и улеснява провеждането му. финансовия анализкомпании.

Лихвен риск е рискът (възможността) от финансови загуби (загуби) поради неблагоприятни промени в лихвените проценти. Лихвеният риск може да бъде причинен от несъответствието на условията за търсене (погасяване) на вземания и задължения, както и от неравномерната степен на промяна в лихвените проценти по вземанията и задълженията.

Мярката за риска е функция, която ви позволява да получите приблизителна оценка финансов рискза определен портфейл от активи в количествено изражение (най-често в парично изражение). Мярката за риск се използва за определяне на размера на капиталовия резерв, необходим за изпълнение на изискванията на регулатора.

Мецанин заемът е относително голям заем, обикновено необезпечен (т.е. предоставен без обезпечение) или имащ дълбоко подчинена структура на обезпечение (например запор върху имущество от трети приоритет, но без регрес по отношение на кредитополучателя). Кредитът обикновено има падеж над пет години, ако главницата е изплатена в края на срока на кредита. Като част от стандартна оферта, заемът е придружен от сертификат за откъсване (талон), даващ право на...

Цена - размерът на ресурсите (за опростяване, измерен в парична форма), използвани в процеса икономическа дейностза определен период от време. Или прост език: разходите са оценкаресурси.

Ипотечната застраховка е застраховка срещу риска от загуби от кредиторите, които могат да възникнат в случай на неизпълнение от страна на ипотечните кредитополучатели и последваща продажба на заложеното имущество (липса на средства от продажбата на заложеното имущество и невъзможност за възстановяване на остатъка от средства). от кредитополучателя).

Застраховката при злополука е вид лична застраховка. Той е предназначен за компенсиране на щети, причинени от загуба на здраве или смърт на застрахования.

Кривата на доходността (без купон) или срочната структура на лихвените проценти е зависимостта (кривата на зависимостта) на доходността на еднородните финансови инструменти от техните падежи (дюрация). Базовата крива на доходността се основава на правителството ценни книжа(G-крива, G-крива) с различна спешност (в Русия - за OFZ). Можете също така да изградите своя собствена крива на рентабилността за конкретна организация въз основа на цената на привлечените ресурси, в зависимост от ...

Данъкът върху дохода е директен данък върху печалбата на организация (предприятие, банка, застрахователна компания и др.). Печалбата за целите на този данък обикновено се определя като доход от дейността на дружеството минус размера на установените удръжки и отстъпки (но никога не е по-малко от 12,5%). Удръжките включват ...

Нетен национален продукт (NPP) е общият обем стоки и услуги, които дадена държава е произвела и потребила във всички сектори на националната си икономика за определен период от време.

Обща цена на кредита (CCC) - плащанията на кредитополучателя на договор за кредит, чиито суми и срокове на плащане са известни към момента на сключването му, включително като се вземат предвид плащанията в полза на трети лица, определени със споразумението, ако задължението на кредитополучателя за такива плащания произтича от условията на договора. Общата стойност на заема се изчислява като годишен процент.

Среднопретеглената цена на капитала (WACC) е средната лихвен процентза всички източници на финансиране на дружеството. Изчислението взема предвид дела на всеки източник на финансиране в общите разходи.

Съзастраховането е съвместно застраховане на един и същ обект от няколко застрахователя. Този методосигуряването на застрахователно покритие се използва като правило при застраховане на големи обекти, когато една застрахователна компания не е в състояние да поеме големи рискове.

Финансовата математика е клон на приложната математика, който се занимава с математически проблеми, свързани с финансови изчисления. Във финансовата математика всякакви финансов инструментсе разглежда от гледна точка на някакъв (евентуално случаен) паричен поток, генериран от този инструмент.

Остатъчен риск или остатъчен риск е рискът цената на актив или портфейл от активи да се промени с повече от три стандартни отклонения от текущата цена. В същото време повечето мениджъри на активи контролират само риска от загуба, тоест риска от спад на цената с повече от три стандартни отклонения под текущата цена.

Банкова ликвидност - способността на банката да гарантира навременното и пълно изпълнение на своите задължения.

Застрахователният риск е събитие, чието настъпване не е дефинирано във времето и пространството, независимо от волята на лице, опасно и в резултат на това създава стимул за застраховане; това е рискът, който може да бъде оценен от гледна точка на вероятността за настъпване на застрахователно събитие и размера на възможната щета.

Минималната приемлива норма на възвръщаемост (общоприето съкращение - MARR) е минималната норма на възвръщаемост на проект, която мениджър или компания е готова да приеме, преди да започне проект, като се вземат предвид неговите рискове и алтернативни разходи за други проекти в бизнеса и инженеринга . Синоним, срещан в много контексти, е атрактивната минимална норма на възвръщаемост.

Подходът за вътрешно измерване (IMA) е един от усъвършенстваните подходи (AMA) за оценка на оперативния риск, предложен от Базелския комитет за банков надзор. Подходът се основава на гама коефициенти, одобрени от надзорните органи за превръщане на очакваните оперативни загуби в капиталови изисквания. - изплатени компенсации на управителите акционерно дружествов случай на тяхното уволнение или оставка по собствена инициатива в резултат на поглъщане на това дружество от друго или смяна на собствеността. Използва се за противодействие на враждебното поглъщане. Видът, размерът и редът за получаване на обезщетение се определят от трудовия договор, както и от нормативните документи на дружеството. Размерът на златен парашут в Русия може да достигне стотици милиони рубли.

Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е процентният процент, при който нетната настояща стойност (нетна настояща стойност - NPV) е равна на 0. NPV се изчислява въз основа на дисконтирания паричен поток към дата...

Имуществената застраховка е вид застраховка, при която имущественият интерес, свързан с притежаването, ползването и разпореждането с имущество, действа като обект на застраховка. Извършва се основно под формата доброволно осигуряване, с изключение на застраховката на публично имущество, отдадено под наем. Застраховани са всякакви предприятия и организации с различни организационно-правни форми, както и физически лица.

Икономическата печалба е печалбата, която остава на предприятието след приспадане на всички разходи, включително алтернативните разходи за разпределение на капитала на собственика. При отрицателна стойност на икономическата печалба се разглежда варианта за напускане на предприятието от пазара.

Каско (от испански каско каска или холандско каско тяло) - застраховка на транспортни средства (автомобили, кораби, самолети, вагони) срещу повреда, кражба или кражба. Не включва застраховка на превозвано имущество (товар, английски карго), отговорност към трети лица и др. различни видовеприспадане, често застрахователните правила предвиждат възможност за изоставяне.

Двойна застраховка (множествена застраховка) - едновременна застраховка на същата имотен интерес, един и същ обект и риск за различни застрахователи, при които общият лимит на отговорност на застрахователите (общата застрахователна сума за всички договори) надвишава застрахователната стойност ...

Ценообразуване за научноизследователска и развойна работа (R&D) - определяне на цени за проучвателна, теоретична и експериментална работа, извършена с цел създаване на нова технология.

Нетна нетна премия

Дефиницията на нетната рискова премия традиционно принадлежи към областта на актюерските изчисления и застрахователната математика. Нетната нетна премия се изчислява на базата на данни за загубите за предходния период и е произведение на честотата на настъпване на застрахователно събитие към средния размер на щетата за цялата съвкупност от застрахователни събития, настъпили в миналото.

Нетна рискова премия = честота на щетите x средна щета

Честотата на повредата се дефинира като частното на разделянето на броя на случаите на повреда в наблюдавания набор на броя на единиците за наблюдение, включени в този набор.

Средният размер на щетите е частното от общия размер на щетите за наблюдавания период, разделено на броя на щетите за същия период.

Рискова (застрахователна) премия

Рисковата премия е предназначена да подобри надеждността на застрахователното покритие.

При идентифициране на модели на възникване на щети в резултат на случайни събития в миналото и определяне, въз основа на този минал опит, нерентабилност в бъдеще, грешки от два вида са неизбежни:

• Диагностична грешка, която се появява поради непълна информация. Това се дължи на факта, че статистическата извадка е ограничена и не отговаря на изискванията на закона за големите числа.
• Грешка в прогнозата, което означава, че в бъдеще няма да има пълно съвпадение с обстоятелствата от предходния период, въз основа на който е определена нетната рискова премия. Това може да се дължи на влиянието на неотчетени или променени фактори. Доказано е, че дори при много добра информация за щетите, бъдещите щети надхвърлят стойността си в половината от случаите.

За да се гарантира надеждно застрахователно покритие, т.е. за да се увеличи вероятността събраните пари да бъдат достатъчни за изплащане на щети в бъдеще във всички случаи, към нетната премия се добавя рискова (застрахователна) премия.

Стойността на рисковата премия не може да бъде по-малка от стойността на стандартното отклонение на коефициента на загуба на застрахователната сума.

Използване на нетната ставка на застрахователния лихвен процент за определяне на нетната премия

Очакваната стойност на нетната премия може да се определи като произведение на застрахователната сума от нетния процент. Нетният процент е процент, който отразява вероятността от загуба, изчислена на базата на съотношението на щетите към общата застрахователна сума на застрахованите обекти.

Размерът на нетната премия се определя по формулата:

Нетна премия = Сумата е застрахована x Нетен процент / 100

Бележки (редактиране)

Фондация Уикимедия. 2010 г.

Синоними:

Вижте какво представлява "Net Bonus" в други речници:

Съществително, Брой синоними: 1 нетна ставка (1) ASIS синонимен речник. В.Н. Тришин. 2013 ... Синонимен речник

НЕТНА НАГРАДА- елемент на брутната ставка; е предназначена за формиране на ресурсите на застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение. Режийни разходи на застрахователя за водене на делото предвид нетни ставкине се приема. Актюерското изчисление на нетната ставка включва ... ... Голям счетоводен речник

Вижте речника на застрахователните ставки на бизнес термините. Academic.ru. 2001 г. ... Бизнес речник